OCC与美国监管机构在风险管理失败中定居

时间：2021-12-17 09:10:24来源：

备选方案清算公司已通过美国市场监管机构同意200万美元的罚款，而无法管理某些市场风险。

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货贸易委员会（CFTC）本周发现，芝加哥的股权衍生品清算组织有“未能建立和执行涉及财务风险管理，运营要求的政策和程序”信息系统安全性“。

证券委员会的调查还发现，在未获得所需批准的情况下，OCC改变了核心风险管理问

题的政策。美国唯一的股票上市期权合同的股票上市期权合同，OCC被指定为一个系统性重要的金融市场效用（SIFMU） 2012年，由此，符合与风险管理有关的加强条例和透明度规则

.CFTC主席Tarbert评论：“正如本案例所示，基于原则的法规并不意

味着LAX监督。”“虽然清算机构在制定风险管理政策和程序方面有一些自由裁量权，但这些政策和程序必须是合理

的，并考虑相关风险。”或否认SEC和CFTC的调查结果，OCC同意在SEC的秩序下支付1500万美元，并根据CFTC的令雇用一项独立的合规审计员，以评估其侵犯行为和随后的合规努力的补救。

证券委员会确认，本周的执法行动是2012年和2016年通过其清算机构标准的第一次收取违规行为，以及CFTC的第一次收取违反适用于衍生品的核心原则的收费。在

结算的声明中，OCC确认它已经制定了补救计划，以加强其保证金政策，将压力测试和清算成本分别纳入其清算基金和保证金方法。该计划已获得SEC批准。

CFTC指出，该计划将遵守清算所需的核心原则和法规.AC纠正短瀑布的一部

分，OCC执行董事长Craig Donohue还重新推出了许多OCC的高级管理人员，包括交换首席执行官给John Davidson的统治，同时保留了他作为主席的其他角色。

戴维森在2017年加入2017年作为总裁兼首席运营官（COO），批

准了SEC于2月的苏格兰的批准。

OCC董事会进一步改变了其他几个高级角色，包括金融风险管理负责人，首席信息官，首席安全官员和控制职能负责人。

此外，OCC增加了负责风险管理，合规性，法律和信息技术的工作人

员数量。戴维森说：“我们承担促进市场的稳定性和完整性，我们致力于作为一个有弹性的清算房，并在整个组织中维护最高标准的监管遵守标

准。”我们的承诺反映在我们所做的进展中大多数合规性修复现在完成，任何剩余行动都在迅速完成的路径上。“