【CXM希盟讲坛】天分还是培养？这个简单策略竟造就数名年均收益80%的交易员！

在看到别人赚钱，自己却屡屡失败的时候，我们不免会产生怀疑，投资这种事情，到底是依靠天赋，还是可以后天培养?自己的努力，到底有没有价值?

这个问题，早在1983年的时候，就有人怀疑过，而且他不仅仅是怀疑，他还亲自验证了这个疑问。

这就是交易历史上一个非常著名的试验——海龟试验，并由此诞生了一个简单易学，又十分有效的交易系统——海龟交易法则。

海龟实验

一切的起源其实来自一场赌博，著名投资大师理查德和他的友人就“伟大的交易员是天生造就还是后天培养”而发生争执，理查德相信，他可以教会人们成为成功的交易员，于是他们就招募了一批人，并传授给他们一套海龟交易法则。

接受培训的13人被称为“海龟”，到1989年9月5日，海龟成为交易史上最著名的试验，因为在四年当中，他们取得了年均复利80%的收益。

理查德在短时间内将一些并没有交易经验的人，培养成了优秀的交易员。而他所传授的这套交易法则，后来被称为“海龟交易法则”。

海龟交易法则

海龟交易法则实际上是一个简单，但却非常完整的交易系统，接下来CXM希盟就将向大家详细介绍有关海龟交易法则的详细内容，希望能给大家带来一点启发。

核心原则

海龟交易法则的核心很简单，主要遵循的就是顺势交易，阶段性高低点突破的交易原则，即在市场呈多头确趋势的时候买入，市场呈空头趋势的时候卖出，并注意分散投资多个金融产品。

海龟交易法则所用到的核心指标是CXM希盟以前为大家讲解过的ATR真实波动率指标，具体的指标计算及应用方式在此不加赘述，有兴趣的读者可以参考CXM希盟之前的文章，MT4当中也包含了这一指标。

详细内容

CXM希盟认为海龟交易法则之所以成功，很重要的一点是因为它是一个非常完整的交易系统，包含了品种选择，入市，建仓，加仓，止损及平仓这每一个环节，它没有给交易者的判断力留下重要的决策任务，这让交易者更容易执行一致性成功的交易。

以下CXM希盟将为大家介绍海龟交易系统的详细内容：

品种选择

分散投资于不同的金融产品，可以选择2-3种，具体比例依据头寸规模计算。但海龟交易是一种趋势跟随交易，对于趋势交易而言，那些价格波动更具趋势性特征的品种更适合进行交易，相反经常处于震荡状态、趋势不明朗的品种就不适合。比如如果交易者关注的是黄金、原油跟外汇时，当黄金波动幅度较大而原油价格处于反复震荡时，应该多建仓黄金，少操作原油，其他品种也是同理。

建仓

海龟交易系统里包含两个入场信号，分别是20日均线和50日均线：

20日均线突破原则：当价格突破/跌破前20日的最高/低点的时候，也就是说创下20日新高/低的时候入场，而且这个价格是实时的价格，不管是否出现跳空，但如果这个信号连续出现多次，且交易者已经根据相同信号建仓的话，可忽略不计;

50日均线突破原则：这是更加充分的入场条件，即是说当价格突破/跌破50日均线，就无脑进场做多/做空，不管是否已有仓位。

仓位

以1ATR为单位建仓，价格波动1ATR代表账户净值的1%。

也就是说，头寸规模的计算公式为，初始头寸规模=账户净值的1%/20日ATR=账户净值的1%/(20日ATR*每一点代表的金额)

与此同时，不同市场的建仓限制不同，其中各种情况下最大的仓位限制为：

单一市场4个单位。

高相关市场6个单位。

低相关市场10个单位。

单向交易多头或空头12个单位。

加仓

入场后，价格每浮盈0.5ATR就加一次仓，加仓大小是1个单位，这个加仓规模也要根据ATR值进行计算，若ATR值不变，即为1个初始头寸规模。

加仓最大规模按照前述最大仓位限制决定。

止损

任何一笔交易的风险不能高于账户净值的2%。

因为价格波动1ATR表示账户净值的1%，也就是说最大止损是价格波动的2ATR。

同时为保证整体仓位风险最小，因此如果加仓，前面仓位的止损点需要提高0.5ATR。也就是说要保证所有加仓结束后，所有仓位的止损点离最后一笔仓位的距离都是2ATR。

平仓

如果交易发生亏损，则按照止损交易平仓。而如果交易盈利的话，根据不同的入场信号，对应不同的平仓标准：

20日均线突破：如果入场信号为突破20日最高点，则当价格跌破前10日最低点的时候就止盈离场，空头同理，如果入场信号为跌破20日最低点，则当价格突破前10日最高点的时候就止盈离场。

如果你是根据突破50日均线入的场，那么当价格跌破前20日最低价的时候就出场，空头头寸同理。

50日均线突破：与20日均线突破基本相同，但是止盈的标准变更为突破/跌破20日最高/低点。

海龟交易法则还适用吗

CXM希盟认为海龟交易法则是一种比较简单，原始的交易系统，它清晰明了地给出了一个完整的交易系统的每一个细节，这对于新手交易者来说，有一种“参考范文”“标杆”的重要意义，可以帮助交易者对交易有更为清晰且具体的认知。

虽然海龟交易法则至今已有很长时间，但CXM希盟仍旧认为它无疑是出色的交易系统之一，海龟交易法则的奉行者们依照他的交易方式取得长期的成果，而且有不少成为金融市场的知名投资家，足以证明这个交易的优秀性。此外，后世还有很多人以海龟交易法则为基础，在这个完整系统的基础上，根据自己的个性化需求，改进出了自己专属的交易系统，很多也都取得了很好的效果。

优秀的理论不会因为时代而失去它的光彩，但可能需要跟随时代及个人需求进行改进。当然，我们也不能忘记，海龟交易法则是一种趋势交易系统，不适用于震荡行情，也并没有哪种交易系统是适用于所有行情的，交易者仍需有灵活的判断和反应。

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