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时间：2020-11-30 14:04:10来源：
Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示，Lyxor CTA指数上周表现不佳，下跌3.9％。但是，在上周市场动荡之前，几名经理已经开始削减杠杆，并设法限制损失。
自2月初以来，样本的表现范围为-2％至-15％。现在大多数资金都处于年初至今的负值区域。上周，L / S股票基金的亏损额也下降了2.2％。
Lyxor写道：从积极的方面来看，合并套利的表现非常出色，并且与他们提供与市场走势无关的回报的能力达到了预期。
“我们重申我们对该战略的坚定信念，2月初美国的交易价差超过7％，2018年迄今为止，尤其是在美国，全球并购活动强劲。最后，尽管值得一提的是，抛售已大大节省了全球信贷市场的负担，但低beta L / S信贷基金的表现也不错。我们也维持低Beta L / S信用的增持立场，同时维持我们对CTAs的中立立场。”
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