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时间：2020-12-02 15:04:08来源：
威尔希尔液体替代指数为广泛的液体替代投资类别的表现提供了代表性基线，该指数在1月份的回报率为1.59％，低于HFRX全球对冲基金指数的2.45％的月回报率。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
“股市的持续上涨导致威尔希尔流动性另类全球宏观指数SM创下了自成立以来的最高月度回报。威尔斯基金管理和威尔希尔分析总裁Jason Schwarz（如图）说，CTA主导了这一贡献，并贡献了大部分的回报，抓住了股市的长期强劲增长趋势。
包括单一管理人基金和多重管理人基金的威尔希尔液体替代多策略指数SM在一月份的回报率为1.54％。与此同时，Wilshire Liquid Alternative全球宏观指数月末上涨2.74％，表现不及HFRX宏观/ CTA指数的3.80％。1月份，CTA贡献了几乎全部回报，为225个基点，而美国股票对所有经理人的贡献最大，而其他所有资产类别和地区的表现则参差不齐。
在股票市场和货币经理人本月略微疲软的推动下，全权委托的全球宏观经济贡献了50多个基点回报。
威尔希尔液体替代相对价值指数SM于本月结束时上涨0.63％，表现不及HFRX相对价值套利指数的1.09％的回报率。
信贷和多策略经理贡献了大部分收益，分别为47个基点和19个基点，而波动率策略则减损了5个基点。可转换套利策略也为当月的回报做出了积极贡献。
投资等级和高收益信贷息差进一步收紧，投资等级信贷从0.99％下降至0.91％，高收益债券从3.63％下降至3.29％，而美国国债收益率则从2.40％大幅扩大至2.72百分。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数SM月末上涨2.52％，表现不及HFRX股票对冲指数3.41％的回报率。
有偏见的经理人贡献了211个基点的收益，而市场中立的经理人则增加了20个基点的收益，而有偏见的策略得益于股票市场的上涨，其中信息技术，非必需消费品，医疗保健和金融等行业的贡献是积极的。以增长为导向的战略继续跑赢以价值为导向的战略。
威尔希尔液体替代事件驱动指数本月末上涨0.87％，表现不及HFRX事件驱动指数的1.76％回报。
信贷策略获得了31个基点的回报，而合并套利策略则获得了32个基点的回报，多策略事件基金增加了20个基点的回报。
长期信贷风险的管理者在信贷利差收紧的情况下做出了积极的贡献，为合并套利策略和特殊情况的股票头寸提供了良好的环境。
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