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时间：2020-12-09 16:04:20来源：
威尔希尔液体另类指数为广泛的液体另类投资类别的表现提供了代表性基线，7月份回报率为0.71％，优于HFRX全球对冲基金指数的-0.15％的月回报率。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
Wilshire Funds Management和Wilshire Analytics总裁Jason Schwarz（如图）说：“由于公司税制改革带来的持续经济发展势头，以及美国和欧洲之间贸易紧张局势的缓解，风险资产有所增加。”“此外，在趋势逆转中，价值股表现优于增长。”
包括单一管理人基金和多重管理人基金的威尔希尔液体替代多元策略指数在7月份的回报率为0.59％。
威尔希尔液体替代全球宏观指数SM本月末上涨0.14％，跑赢HFRX宏观/ CTA指数的-1.10％。由于跟随经理的趋势持续跑输大局，因此系统性策略陷入困境。
威尔希尔液体替代物相对价值指数SM月末上涨0.50％，优于HFRX相对价值套利指数的-0.05％的回报率。
信贷经理受益于资产抵押证券（如抵押贷款）和某些杠杆信贷（如贷款和高收益债券）的敞口。尽管利率上升，但由于7月信贷息差收紧，美国投资级公司信贷有所增长。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数月末上涨1.61％，跑赢HFRX股票对冲指数0.72％的回报率。
长期偏颇的经理人在基本增长战略的推动下，为业绩带来了积极的增长，而某些基于因素的战略则在7月表现不佳。在美国市场持续经济增长的推动下，国内战略跑赢全球战略。与最近的趋势相反，以价值为导向的策略跑赢增长策略，因为金融和工业股跑赢大盘，而信息技术落后于更广泛的指数。
威尔希尔液体替代事件驱动的指数SM结束月下跌-0.08％，仍然胜过HFRX事件驱动的指数的-0.54％的回报。
合并套利策略削弱了业绩，因为贸易冲突对某些大型合并交易产生了负面影响。同时，由于低水平高收益债券和杠杆贷款等杠杆信贷市场的兴起，经理们的信贷风险较高。
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