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时间：2021-01-09 14:04:06来源：
Lyxor的交叉资产研究团队最新的每周简报显示，自3月23日以来的市场反弹推动了策略的发展，例如特殊情况（+ 3.8％）和定向L / S（+ 1.7％）等更高的市场beta。 。
尽管如此，前者在抛售期间削减了其市场beta，因此落后于风险资产的复苏。
市场中性L / S是迄今为止月度负值（-0.9％）的唯一策略，我们维持该策略为“减持”策略。CTAs也表现不佳（增长0.7％），但考虑到2月和3月动荡期间的弹性，它仍然是迄今为止表现最好的策略。
由于多个资产参与者削减了三月份接近底部的多头股票头寸，全球宏观策略本月到目前为止也落后。
由于空头固定收益头寸仍然是亏损的来源，全权委托策略（本月迄今增长+ 0.1％）的表现不及系统投资（+ 0.3％）和新兴市场（+ 1.2％）。
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