HFR推出风险平价指数

时间：2020-11-12 16:04:40来源：

机构对风险平价产品的全面而强大的性能基准的强烈需求促使HFR推出了HFR风险平价指数，可供投资者和管理人员使用。

风险平价是一种投资组合分配策略，其基于针对投资组合各个组成部分的风险级别。风险平价法使投资者能够确定特定的风险水平，并将该风险平均分配到整个投资组合中，以实现最佳的分散投资。风险平价投资的主要目标是获得与传统资产分配策略相同的绩效水平，但波动性和风险较小，并在具有相同风险和波动性的情况下实现更高的绩效。风险平价产品在美国和国际金融机构中继续受到欢迎。

六个HFR风险平价指数系列包含了两个重要的专门功能，它们是基准风险平价产品不可或缺的组成部分：波动率目标和机构资产水平。每个风险平价产品都有一个特定的年度波动率目标，该目标值反映了跨主要资产类别承担的风险量。

公布的HFR风险平价指数的波动率目标分别为10％，12％和15％，每个指标都包含超过战略资产5亿美元机构资产门槛的基金子指数（“ HFR风险平价机构指数”）。所有HFR风险平价指数均具有年度再平衡功能，可通过HFR资产管理进行投资。当前的指数成分代表着25种风险平价产品，管理大约1,100亿美元的战略资本。

“ HFR很高兴推出新的风险平价指数系列，该系列是与基础经理密切合作并与机构投资者进行持续合作而开发的。HFR成功地实现了为风险平价领域的投资者提供强大而灵活的基准的目标。” HFR总裁Kenneth J Heinz（如图）说。“机构投资者和风险平价管理者已经接受了使用波动性目标和实施机构资产阈值作为指标构建功能，因为这些将有助于巩固这一重要的投资者分配领域对HFR风险平价基准的广泛认可。”