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时间：2020-11-23 09:10:08来源：
Lyxor Cross Asset Research团队最新的每周简报显示，行业轮换导致对冲基金上周遭遇不利因素，Lyxor对冲基金指数下跌了1％。
L / S股票基金表现不佳。可变偏向基金受到其长期投资组合账簿中技术领域的轮换影响。另一方面，中性基金由于长期动能，空头低贝塔和优质股票而遭受侵略性头寸的打击。
相比之下，事件驱动型基金具有韧性。合并套利基金之所以跑赢大盘，是因为它们受益于诸如时代华纳/ AT＆T和富豪娱乐/ Cineworld等交易利差的收紧。
欧洲投资者在10月份寻求了替代UCITs基金，这与他们今年在该行业的表现相符。
资产类别在10月吸引了50亿欧元，使年初至今的资金流入超过400亿欧元，创2015年以来新高。这表明人们对降低风险的策略以及对投资组合内的多元化的强烈需求。
在另类UCIT战略中，多策略基金继续吸引了大量的资金流入以及固定收益。上个月，大多数替代UCIT策略吸引了大量资金流入。
固定收益套利仍然是最吸引人的策略之一。上个月，固定收益套利经理人看到了13亿欧元的正流，使年初至今的累计流向超过100亿欧元。
投资者对L / S股票基金的胃口一直没有减弱，尤其是对欧盟L / S股票策略的胃口，而英国和美国经理人的兴趣却停滞不前。
相比之下，尽管近期表现出色且能够提供投资组合多元化，但投资者仍继续退出CTAs。
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