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时间：2020-11-16 15:04:18来源：
另类投资公司Steben＆Co已发布了有关为管理期货分配时间的白皮书。
公司询问资产类别是否已达到周期性低点。他们的研究结果表明，最近管理的期货风险调整后的表现（截至2017年6月30日，巴克莱CTA指数的-1.99滚动12个月夏普比率）处于历史最低点。
该研究还发现了12个月夏普比率的历史均值回归的证据。该研究发现，自1980年以来，在Steben观察的所有托管期货基准中，12个月夏普比率的均值回归一直存在。
最近管理的期货风险调整后的绩效（滚动12个月夏普比率）处于历史范围的低端。该公司表示，如果均值回归模式继续下去，则该指标可能对托管期货有利。
Steben写道：“与大多数投资一样，与静态分配相比，在业绩下降时增加管理的期货分配，并在试运行后微调分配可能会改善长期结果。从历史上看，管理期货的表现往往集中在几个准备阶段。”
该研究表明，等待三个月的正面业绩确认后再进行投资，导致管理的期货交易中损失了总回报的约40％。
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