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CTA继续遵循趋势跟踪策略,取得积极进展

时间:2021-01-02 14:04:24来源:

在2月的改善和3月的强劲表现之后,4月对于CTAs来说又是一个积极的月份。SG CTA指数上涨了2.76%,目前在2019年迄今一直稳步上升(+ 4.74%)。

趋势追随者推动了强劲表现,因为SG趋势指数今年迄今分别上涨了4.15%和7.16%,领先于其他指数,并且所有十个指数成分股均为正。但是,短期CTAs继续发现市场条件具有挑战性,因此4月份小幅下降了0.30%。

SG趋势指标的归因数据表明,CTA从4月份各种市场的回报趋势中受益。股票指数的上升趋势为投资组合贡献了3.73%,因为标准普尔500指数在4月底达到了历史新高。此外,美元,能源综合体和其他商品市场的上升趋势带来的收益也产生了积极的影响。

法国兴业银行主要服务部另类投资咨询总监Tom Wrobel(如图)说:“由于连续三个月的绩效提高,CTA行业的情绪有所提高。毫无疑问,每个人都希望这一积极的进展能够持续到今年第二季度。观察SG趋势指标,观察股票指数的趋势如何继续影响业绩将很有趣。”

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