Rosetta Analytics启动RL One策略

Rosetta Analytics已推出RL One，这是一种新的以强化学习为驱动力的投资策略，旨在在任何市场环境中产生积极的回报。该策略由美国机构投资者资助。

RL One是一种多头/空头策略，它通过深度强化学习来产生回报，深度强化学习是一种机器学习，可以通过确定哪个决策将导致最高的风险/回报折衷来做出反应并从其环境中学习。强化学习模型可以在市场接近市场的基础上预测标准普尔500指数的最佳多头或空头敞口。这种风险敞口可能从100％多头到100％空头。然后，在S＆P 500指数E-mini期货中使用未杠杆化的多头或空头头寸来执行这些预测。

作为下一代定量投资经理，Rosetta Analytics使用专有的高级人工智能模型（例如深度学习和深度强化学习）来创建可靠且可扩展的主动投资策略。

Rosetta现有的深度学习策略DL One和DL Two由美国机构投资者资助，自2017年9月1日起生效。驱动DL One和DL Two的深度学习模型生成一个提供二进制交易决策的信号。DL One将此信号实施为100％的标准普尔500 E-Mini期货多头或空头，DL DL将这一信号实施为100％的S＆P 500 E-Mini多头期货或100％现金。

RL One通过确定交易信号的最佳分配，将Rosetta的预测能力提高到一个新水平，包括交易规模以及在多个资产类别中多头或空头的程度。罗塞塔还成功地测试了其他多资产策略，包括22只股票多头策略和美国大型股本以及美国债券多头/空头策略。

在RL One的日常管理中，标准普尔500指数股票水平回报以及诸如利率和点差，商品价格和货币对等金融和宏观经济数据的表示形式，作为策略强化学习的输入模型。结果是标准普尔500和现金之间的每日最佳资本配置。

Rosetta Analytics投资团队的领导者是CFA的联合创始人Julia Bonafede和PhD的Angelo Calvello。Bonafede是Wilshire Consulting的前总裁，当时他管理着一家机构咨询和OCIO公司，其咨询资产超过1万亿美元。Angelo曾是Blue Diamond Asset Management AG和Impact Investment Partners AG的共同创始人，拥有良好的业绩记录。在他职业生涯的早期，Angelo还曾在Man Group和State Street Global Advisors担任高级职务。

Rosetta Analytics的联合创始人CFA Julia Bonafede说：“我们认为，在积极分配给风险资产时，投资者不应妥协获得稳定的费用净收益。长期以来，传统的积极管理者一直未能向投资者提供承诺的回报。传统的量化模型一直使用相同的量化方法，基于50年前开发的学术框架做出投资决策。是时候进行创新和颠覆了。传统的定量方法继续产生均质和次优的性能，而我们的下一代定量方法使用强大的自学习计算算法，可以识别传统和非传统数据中可操作的见解，而这些数据是传统投资流程中所隐藏的。这些见解为投资决策提供了新的，可持续的优势。”

Rosetta Analytics的联合创始人Angelo Calvello博士说：“我们很高兴推出RL One策略，其变革性和破坏市场的强化学习模型可以对环境做出反应并从中学习，以产生回报。我们的方法没有预设的概念，并且会不断学习并适应市场条件。我们的深度学习策略的成功现场表演以及强化学习原型策略的假设性能的优势表明，深度学习和强化学习可用于发现传统的定量方法无法发现的具有商业价值的新见解。”