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时间：2020-11-24 12:04:22来源：
威尔希尔液体另类指数为广泛的液体另类投资类别的表现提供了代表性基线，11月的回报率为0.32％，超过了HFRX全球对冲基金指数的0.07％的月回报率。
Wilshire液体替代指数家族是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market IndexSM的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
受益于强劲的股票市场，电信，消费必需品，自由裁量权和金融领域的表现显着，长偏置策略在11月的表现优于大盘。以价值为导向的策略胜过以增长为导向的策略，而以国内股票策略胜过专注于新兴市场和欧洲市场的基金经理。威尔希尔基金管理和威尔希尔分析总裁Jason Schwarz（如图）说道。
包含单一和多管理人基金的威尔希尔液体替代多策略指数在11月返回0.44％，而威尔希尔液体替代全球宏观指数本月末上涨0.38％，跑赢了-0.15％的收益率。 HFRX宏/ CTA索引。
CTAs，全权委托的宏观管理人员和货币经理在本月都做出了积极贡献，其中最大的贡献来自CTA。美国股票是整个基金经理人中唯一表现一致的股票，而其他所有资产类别和地区的业绩则各不相同，具体取决于经理人的信号长度。
威尔希尔流动另类相对价值指数月末下跌0.06％，胜过HFRX相对价值套利指数的-0.25％回报。
信贷和多策略管理者分别贡献了七个基点和六个基点，而可转换套利策略对该月也产生了积极的贡献。由于波动性继续减弱，本月波动性策略大幅贬值。
投资等级和高收益信贷息差保持相对平稳，而美国国债收益率则从2.38％略微扩大至2.41％。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数月末上涨0.97％，跑赢HFRX股票对冲指数0.87％的回报率。有偏见的经理人贡献了92个基点的回报，而不断上升的股票市场则受益于有偏见的战略，其中电信服务，消费必需品，自由裁量权和金融领域的贡献广泛。
国内股票经理人的表现优于专注于新兴市场和欧洲市场的经理人，而价值导向型策略的表现优于以增长为导向的股票策略。
威尔希尔液体替代事件驱动指数本月末下跌0.48％，表现不及HFRX事件驱动指数的-0.35％回报。
本月，信贷策略减少了12个基点的回报，合并套利策略减少了33个基点，多策略事件基金减少了6个基点。
特殊情况股票和合并套利策略在11月份遭受损失，因为几笔较大的交易遇到了敌意的竞标者以及监管机构的担忧。
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