HFR表示，对冲基金在12月录得强劲增长，2017年“完美”

对冲基金在12月至2017年底获得了回报，每个月都有正收益，这是自2003年以来的第一个完美的日历年度。

HFRI基金加权综合指数在12月上涨了0.9％，超过了纳斯达克，罗素2000，日经225，上证综指和法国CAC 40等大多数股票市场的月度表现。

根据领先的索引，分析和研究全球领导者HFR今天发布的数据，这一进步使2017财年的业绩增长了8.5％，是2013年以来的最佳历年业绩，将创纪录的指数值扩大至14,054全球对冲基金行业。包括2016年末的涨幅在内，HFRI在过去22个月中的21个月中都取得了进步，包括最近14个月中的每个月。

事件驱动（ED）和股票对冲（EH）基金带动了行业表现，部分原因是技术，媒体，医疗保健，零售和制造领域的并购环境有所改善，以及对目前已实施的美国全面税制改革的期望。HFRI事件驱动（总）指数在12月上涨1.1％，是2017年1月以来的最佳月度回报，并使2017财年的收益达到7.3％。ED的性能由HFRI ED领导：不良/重组指数，教育署：多策略索引和ED：特殊情况指数在12月分别上涨了1.7％。2017财年，HFRI事件驱动指数（资产加权）增长了8.2％，在同等权重综合指数上领先90个基点。

HFRI股票对冲（总）指数本月上升1.0％，使2017财年业绩增长13.2％，是自该指数2013年回报+ 14.3％以来的最强历年。HFRI EH领导了12月份EH子策略绩效：基本面增长指数上涨1.6％，使2017财年的回报率达到+ 18.9％，超过了HFRI EH：医疗保健指数将引领2017年所有EH策略。HFRI EH：基本面价值指数月率上升1.3％，年率上升13.3％。

风险平价策略在2017年也强劲增长，12月HFR风险平价Vol 15指数上涨2.25％，使年初至今的涨幅达到20.1％。同样，HFR风险平价第10卷机构指数在12月上涨了1.6％，在2017财年增长了13.5％。HFR于8月推出了风险平价指数系列。

新推出的HFR区块链指数在12月份增长了88.5％，继续飞速增长，使2017财年的抛物线收益率达到+ 2,961％。HFR在12月发布了HFR区块链和加密货币指数。

基于固定收益的相对价值套利（RVA）和宏观对冲基金在2017年底也获得了正收益，HFRI相对价值（总）指数上涨了0.8％，而HFRI宏观（总）指数则上涨了0.7％。月。RVA子策略绩效由HFRI RV主导：替代收益率指数在12月上涨了3.3％。对于这一年，HFRI RV：FI资产支持指数领涨子策略，涨幅为7.6％。HFRI宏观指数的12月份表现由多策略基金主导，因为HFRI宏观：多策略指数上涨1.0％。在这一年中，宏指令子策略的表现由HFRI Macro领导：多策略索引和HFR宏：货币指数分别上涨了5.5％。

“随着美国经济的加速发展，全球股票规模的扩大以及投资者的容忍度的提高，对冲基金在2017年每个月的HFRI业绩均取得了圆满成功，HFRI指数价值创历史新高，并增加了创纪录的行业总资产，” HFR总裁Kenneth J Heinz（如图）说。“全球股市激增，并购趋势动态，商品波动性和利率周期变化的强大结合为对冲基金进入2018年创造了令人兴奋的机遇。在风险平价，区块链和加密货币交易方面不断发展的机遇，都在2017年表现出色，它们有可能进一步补充并为2018年创纪录的行业增长做出贡献。”