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时间：2020-12-03 16:04:17来源：
Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示，在上个星期，以CTAs为首的对冲基金回报率是正的，这主要归功于其长期的能源和债券头寸。
并购基金也得益于大多数大型交易的快速价差收紧。
相比之下，L / S股票基金没有从反弹中受益。他们对动能和能源股的敞口有限，这是本周的两个主要推动因素。财报季对失望的认可远超过其对意外惊喜的奖励，但这也没有帮助。特殊情况也滞后。
自4月中旬以来，美元和发达市场利率的转变导致新兴市场市场疲软。在这段时间内，它们表现不佳，流量逐渐枯竭。
Lyxor写道：“我们在对冲基金策略中观察到类似的模式。自2月份以来，大多数CTAs逐渐降低了其亚洲股票配置的风险。他们有边际债券敞口。
“我们追踪的宏观基金现在在新兴市场股票（集中在亚洲）上总体上是中性的。他们也对新兴市场债券持中立态度，但仍为有意义的相对交易留有空间。他们倾向于与亚洲建立长期的LatAm和EMEA债券。
“ L / S股票基金逐渐降低了其在亚洲的敞口，特别是在科技和金融领域。”
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