前对冲基金投资组合经理因欺诈性误贴掉期合约而支付逾700,000美元的CFTC货币制裁

时间：2021-01-01 11:04:45来源：

大宗商品期货交易委员会（CFTC）针对Swapnil Rege发出了订单备案和结算指控，后者是康涅狄格州对冲基金的前投资经理，该对冲基金注册为商品池运营商（CPO），以欺诈性地将掉期估值错误地标记为人为夸大其雇主交易簿的利润，以获得更高的绩效奖金。

该命令要求Rege支付100,000美元的民事罚款，并分清他收到的600,000美元的绩效奖金（加上判决前的利息49,170.84美元）。它还禁止Rege在任何CFTC注册交易所或其他CFTC注册实体的规则上进行交易或受其约束，并禁止在CFTC寻求注册至少三年，以及其他禁止。

CFTC执法总监James McDonald说：“通过这一行动，委员会表现出对承担责任的个人的持续承诺，这些个人从事破坏我们市场完整性的欺诈行为。该命令还反映了CFTC继续致力于与美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）等执法合作伙伴并行工作，以确保即使不良行为者的不当行为遍及多个监管机构的管辖区，也可以对其进行识别并承担责任。”

该命令发现，从2016年6月左右至2017年4月左右，雷格（Rege）参与了一项欺诈性计划，将某些利率掉期的估值错误地标记了出来，试图人为地夸大其交易的盈利能力，从而获得更大的绩效奖金。。Rege通过几种方式完成了他的错误标记方案，包括操纵CPO用来标记掉期和其他相关工具的估值模型的折现曲线设置，以及对某些掉期的固定和浮动边使用错误的日计数设置交换以减少或增加向CPO支付或由CPO支付的未来付款的模型价值。该命令还发现，雷格（Rege）采取措施掩盖了他的错误标记方案，包括要求CPO所使用的掉期交易商的对等交易商向他提供报价，以核实欺诈性模型估值。该命令认为该行为构成了联邦商品法中的欺诈行为。

证券交易委员会（SEC）今天还宣布，已针对Rege提起诉讼，并对其进行了和解，以协助和教be该基金的投资顾问违反了《投资顾问法》（CFTC注册的CPO也已在SEC注册为SEC投资顾问）。SEC令施加了与CFTC令相同的金额的dis取和判决前利息，以及10万美元的民事罚款；根据SEC指令支付的非法所得款项应抵销Rege（根据CFTC指令）支付非法所得的义务。