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时间：2020-11-20 11:04:04来源：
威尔希尔液体另类指数为广泛的液体另类投资类别的表现提供了代表性基线，10月的回报率为0.78％，高于HFRX全球对冲基金指数的0.69％。
Wilshire Funds Management总裁Jason Schwarz（如图）表示：“本月，每个Wilshire流动性替代指数均显着为正，并且由于10月份强劲的股票和大宗商品趋势，CTA从上个月的负表现中显着恢复。”
包含单一和多重管理人基金的威尔希尔流动性另类多元策略指数SM在十月份的回报率为0.99％。
包括系统性，非必需品，商品和货币基金在内的威尔希尔液体替代全球宏观指数月末上涨2.29％，跑赢HFRX宏观/ CTA指数的1.92％的回报率。
CTAs贡献了220个基点收益，几乎代表了整个指数收益。
股票和大宗商品是回报的最大驱动力，而本月货币和利率则持平于负数。
全权委托的全球宏观管理者贡献了三个基点收益，而货币管理者贡献了11个基点。
包括信贷，可转换套利和波动性基金在内的威尔希尔液体替代相对价值指数SM在本月末上涨0.08％，落后于HFRX相对价值套利指数44个基点，后者回报率为0.52％。
信贷和多策略经理贡献了大部分收益，分别为14个和8个基点。
波动率继续受到抑制，因此波动率策略降低了本月的10个基点收益率。
投资等级和高收益信贷息差进一步收紧，投资等级息差在月内降至低至1％。由于收益和经济数据总体良好，美国国债收益率从2.33％扩大至2.38％。
包含多头/空头股票和市场中立基金的威尔希尔流动性另类股票对冲指数SM在10月份上涨了0.85％，比HFRX股票对冲指数高出六个基点。
有偏见的经理人贡献了65个基点的回报，而市场中立的经理人则贡献了11个基点。
不断上涨的股票市场使长期偏颇的战略受益，信息技术，金融，材料和公用事业领域也做出了积极贡献。同时，在消费必需品，电信和医疗保健领域有经验的经理人的表现也不佳。
专注于新兴市场和欧洲市场的经理人表现出色，而以增长为导向的经理人的表现仍然明显优于以价值为导向的经理人。
包括信贷，并购套利和特殊情况基金在内的威尔希尔液体替代事件驱动指数在10月结束时上涨0.35％，比HFRX事件驱动指数高出48个基点。
本月，信贷经理增加了15个基点收益，合并套利经理增加了13个基点，多策略事件经理增加了2个基点。
长期信用风险较高的经理人会获得较低评级的公司债券和贷款，从而增加了价值。
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