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时间：2020-12-20 15:04:06来源：
Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示，对冲基金的表现上周被高Beta策略（例如L / S股票和特殊情况）拖累了。
低贝塔策略（例如合并套利，相对价值套利，L / S股票市场中性和CTAs）表现优于大市。在一个月至今的基础上，由于本月早些时候资产类别之间的趋势反转，CTA的表现也不佳。但是趋势追随者在上周的抛售中幸免于难。
Lyxor说：“基于截至10月24日的192个流动资金样本，我们对近期市场发展对对冲基金的影响提供了更深入的了解。总体情况与流动对冲基金基准提供的情况相似。L / S股本和特殊情况策略由于beta升高而受到10月份抛售的负面影响最大。在CTA介于两者之间的情况下，上述低贝塔策略的表现要好。在这种市场条件下，与往常一样，存在离群值：迄今为止，我们看到全球宏观策略每月上涨17％，短期CTA上涨7％，L / S股权策略上涨近5％。表现最差的策略是全球L / S股票，下跌了13.5％。”
“展望未来，我们认为股票在中期内不太可能进入熊市。但是明年的波动率制度将保持较高水平。结果，相对于传统资产类别，替代策略显得有吸引力。从长远来看，并购套利是我们最坚定的信念之一。同时，CTA和市场中立的L / S现在适合看跌的投资者，预计美国将出现衰退。最后，可变偏向的L / S股票策略可能在低迷时期保护投资组合并捕获最终的市场反弹。迄今为止（截至9月23日），我们平台上的此类策略已下降了20bps。”
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