花旗支付500,000美元解决CFTC掉期数据报告违规行为

时间：2020-11-18 10:04:53来源：

美国CFTC已针对Citibank NA（CBNA）和Citigroup Global Markets Limited（CGML）（合称Citi）发布了一份订单备案，并同时提出了针对与合法实体标识符（LEI）信息有关的掉期数据报告违规的指控。

花旗将因未能向掉期数据存储库（SDR）正确报告掉期交易的LEI信息，未能建立必要的电子系统和程序，未能更正先前报告的LEI数据中的错误而受到500,000美元的罚款向SDR提起诉讼，并且未能在LEI交换数据报告方面勤勉地履行监督职责，所有这些行为均违反CFTC规定。

CBNA是一家掉期交易商，自2012年12月31日起已在CFTC临时注册。CGML是一家非美国掉期交易商，其主要营业地点位于英国伦敦，自2013年10月9日以来已以此身份临时向CFTC注册。

CFTC订单要求花旗支付550,000美元的民事罚款，并遵守改善LEI掉期数据报告的承诺。

作为临时注册的掉期交易商，CBNA和CGML必须遵守某些与掉期交易有关的记录保存和报告要求。尤其是，《条例》第45和46部分规定了将每个交易对手的LEI报告给掉期交易的要求。LEI是一个唯一的20个字符的字母数字代码，用于唯一地标识在法律上不同的实体，这些实体充当交换交易以及其他金融交易的交易对手。报告要求旨在提高透明度，促进标准化并降低系统风险。

根据该命令，至少从2015年4月到2016年12月，花旗未能正确报告成千上万次掉期的LEI。该订单发现，花旗的许多LEI报告错误均源于其交换数据报告系统中有关交换连续数据的设计缺陷。如订单中所述，花旗没有设计其掉期数据报告系统来仅根据交易对手LEI的变化来重新报告交易，而没有其他事件要求重新报告交易。结果，花旗未能在截至2015年4月开放的数千次掉期的延续数据中报告更新的LEI信息。该命令还发现，花旗交换数据报告系统的设计缺陷导致花旗未能及时纠正交换数据报告中的错误或遗漏。

该命令进一步认定，花旗通过报告“隐瞒姓名”作为与某些外国司法管辖区中数万笔掉期交易的交易对手标识符，从而违反了其报告义务。意识到CFTC的报告要求与美国以外的隐私，保密和禁止性法律之间可能存在的冲突，CFTC的市场监督部（DMO）已发布了一些有时间限制和有条件的从LEI报告要求中采取无行动的救济措施。但是，此类不采取行动的减免条件是，除其他外，举报方以唯一，静态和一致的方式报告替代交易对手标识符，“隐私法标识符”或“ PLI”，以代替LEI。每个交易对手。

该命令还发现，CBNA和CGML无法执行LEI掉期数据报告方面的勤勉监督工作，原因是他们未执行现有政策，在他们试图依靠此类救济的情况下未能充分解决无行为救济的合规性以及检测重复的LEI报告错误。