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时间：2020-11-30 13:05:55来源：
风险分析和咨询服务提供商Andrew Davidson＆Co（AD＆Co）已使其OAS子例程，其中包括代理商贷款动态模型（Agency LDM），可在交易，风险和处理解决方案专家Murex的MX.3平台中使用。
新的合作为客户提供了针对抵押支持证券（MBS）的高级风险分析产品，包括风险价值（VaR）功能。
通过添加AD＆Co的OAS子例程，Murex客户可以使用广泛的行业期权调整点差（OAS）模型来模拟利率，房价和预付款行为之间的关系，从而对代理证券（包括仅利息（IO）和反向IO条）进行建模。所有类型的住宅MBS的借款人。
AD＆Co的财务工程总监Alex Levin（如图）说：“ Murex和AD＆Co共同为MBS产品组合开发了一种先进的VaR产品，该产品将风险度量扩展到了观察和未观察到的因素。市场上的许多软件产品都具有捕捉利率风险的能力。 Murex的MX.3不仅如此，而且还包含预付款模式的风险。”
Murex固定收益证券和信用衍生产品负责人Franck Lanowith说：“将AD＆Co的子例程与MX.3集成在一起的预打包解决方案使我们的客户能够对抵押证券进行全面的分析，包括预付款和违约模型，同时无缝利用MX.3平台的业务流程，例如实时投资组合管理，VaR，压力测试和自动化的生命周期。”
通过动态链接库（DLL）为Murex客户端提供AD＆Co OAS子例程作为附加服务。Murex客户可以直接从AD＆Co获得OAS子例程的许可。
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