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时间：2020-12-19 15:04:34来源：
Lyxor最新的对冲基金简报显示，10月份对冲基金的抛售难以驾驭，但各策略之间存在重大分歧。
Lyxor的Philippe Ferreira（如图）说：“ L / S股票和事件驱动型策略由于其市场Beta值较高而表现不佳。由于风险因素的轮换，L / S股本策略也遭受了打击，增长/动量股表现不及价值，而beta股却低。在事件驱动的情况下，特殊情况策略尤其受到损害，但合并套利具有弹性。”
从积极的方面来看，由于其谨慎的定位和较低的市场贝塔值，L / S信用，并购套利和市场中立的L / S策略具有很高的弹性。在某些情况下，由于对股票的空头头寸，全球宏观战略也具有韧性。
“展望未来，我们认为市场担忧过高，并期望市场反弹得以巩固。”
“但是从中期来看，美国的增长减速加上货币正常化表明波动率制度可能会继续加剧。因此，诸如合并套利和固定收益套利之类的低贝塔策略仍然非常有吸引力。最重要的是，我们还赞成灵活的L / S股票策略，该策略可以动态调整其净敞口。”
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