不是程序做最终决策的叫哪门子量化？(图)

2022.4.12 more 我自己的交易系统，目前90%的人工已经被机器学习取代，2020年订单执行将完全半自动化。说实话，没有那10%还是可以赚钱的，但是有没有那10%，最终的结果还是有很大的差别的。

2020.1.3 more 好久没看这个帖子了，新评论都跟半自动有关……算不算什么量化做出最终决定的程序？那只是工具，辅助软件。我自己写了很多。有时为了操作方便，我在中国、香港和弗吉尼亚部署了ai服务器，用于执行订单，语音操作，以及各种爬虫。重要事件通过短信直接通知，避免网络延迟。服务器采用自己的 CDN 分发路由。原本是为别人的网游设计的分布式加速设计架构。主机服务器有12线BGP，双链路冗余1000M网络，海外服务器也有200M带宽。但这些只是为了方便。我研究市场，而不是让程序自己研究。我当时也尝试过量化。我用的是e5定制的45核单u服务器，c++加cuda，但是越了解市场的本质，越觉得不靠谱，后期人工完全赚钱，非常赚钱，所以我认为量化不可靠。 ～

也许人工智能是一条出路，但前提是设计师必须能够稳定盈利，才能想出相应的模型。

2019.9.8 02:16 更多如果你还没有看过原答案，请直接看分界线后面。

支持量化的兄弟姐妹们不用在这里打架，没有意义，输赢没有任何价值。

美股90%的成交量来自算法交易的贡献，但并非90%的交易都是盈利的。

而且交易这个东西，赚钱是最实际的，我看行情的时候也很无聊，看到题目主要是定量化学python劝我。主要目的是说服他们退出，但评论完全跑题了。好吧，我根本不想和你讨论这个。这只是在半夜打发时间。

国内量化情况如何？一个机构赚钱不赚钱大家都知道，赚钱不赚钱就更重要了。

虽然用金钱衡量别人是错误的，但对于交易者来说，这是最可靠的。当然，这也取决于投资回报率和持续时间。巴菲特几十年来一直在福布斯榜单上，他并没有说服所有人相信价值投资。你只是想证明自己是对的，几句话就能说服别人？

如果你不认为自己很了不起，请在发言前登上福布斯榜单。我国的投资所得税税率为20%。不管做什么样的生意，到头来都是要交税的，所以这个行业是没有隐身的。富豪。我也不在名单上，我是个混蛋，还在给银行钱，但我有心在名单上，我正在为之努力。

想想不发声就够了，一鸣惊人，所以从没想过从事这个行业。如果你自己可以赚钱，为什么要为别人赚钱？所以我参与并通过了国内基金的考核，但最后我没有去。外国投资银行被邀请面试，但我没有去面试。唯一的原因是，我心中有一份严肃的事业。打拼了这么久，当然是想做自己的事了。如何为别人做婚纱？

顺便说一句，2015年，我因为生计被迫兼职。我去了一个在全球拥有数十家分支机构的知名集团（非投资相关），直到16年。为了以后能做全职交易，我什至不希望分行老板送我房子和车子。为什么？我相信如果我留下我会输，但不幸的是我现在仍然很穷。

但我在这里设置了标志。如果我成为其中之一，我将登上福布斯富豪榜。以后我面试的时候，肯定会说我在知乎上立了个flag，你们也会认识我的。是谁，如果不是，那就证明我错了。所以我有不同的意见，我不得不认为我错了。我不知道如何交易。上榜后请让我接受采访，说知乎上有一个叫徐的白痴。

说实话，我觉得很多搞这个的人，未必能走到最后，大多会崩溃。所以，那些没有信心走这条路的人，没有资格反驳我，因为我会一直走下去。

即使我战死，我也不会是逃兵。毕竟现在还有人做美股日内交易员吗，我已经为此承受的一切让我相信，没有什么是生活不能承受的。人生就是这样，最惨的就是乞讨，不死就出来了。生存不易，要有梦想，否则，生与死有什么区别？

我不像某些人只是对此感兴趣，只是碰巧找到了一份工作并去做了。在我最危险的时候，我负债累累。如果我做错了什么，我可能会死。身体上，我的生活会崩溃。不像一级和二级市场的交易员犯了大错，换了工作。也不同于不能开悟不能穷困潦倒的野商人。对你来说，这可能是一种兴趣，对我来说，它是命运的基础，命运的旅程。

对于我刚才提到的这两种人，我只想说，有本事就不要当逃兵，五年后继续跟我争论？知乎肯定能运营五年。欢迎留言。

有很多有钱人，明明是靠运气，却认为是技巧。不过，想要长寿，还是需要实力的。比如2007年到2012年的房地产，2012年到2014年的小贷，大家都赚钱了，但是国运的红利已经过去了，还在赚钱的才是真正有能力成为的人长寿星。 .

它和伦敦鲸一样强壮，但它也一举倒下。市场是一个简单的游戏。如果你错了九十九次，最后一次是对的，那么你就没事了。并且对了九十九次，最后一次错了，然后全错了。所以现在的事情并不意味着将来会发生什么。

最后再次提醒大家：拒绝5岁以下的交易员，真的是没有资格。

以上都是半夜胡说八道，睡吧。

不要走量化的路，基于市场的性质，是不可能成功的。

我的意思是自动交易类型的量化。

老外耳熟能详的量化，都是天天换节目，基本每隔几个月换一套新的。 py没有执行效率，你的对手对c++不满意，都是cuda算的，别人还在算计，你可以花几千万在交易所门口买一块地放一个服务器，所以还是小赚（也就是目前唯一量化赚钱的高频交易类型。这种交易太贵了，不适合一般机构和个人介入。） .

2008年，以程序交易准确预测市场崩盘并获得巨额利润的奈特证券，如今却从未听说过很多人的名字。

当年平均收入超过巴菲特，号称数学家日集团的Medallion Fund简直就是一颗流星（因为涉嫌造假，一直没有动态发布）。

所以依靠量化自动交易是没有前途的。那些认为有未来的人没有开悟。请记住，市场的学习能力、速度和效率将永远优于您的计划，因为您是市场的一部分。与此同时，量化交易是 20 年前在华尔街流行并衰落的东西。大佬们试了很久。死法对活体市场无效。国内企业只落后了几十年，但他们觉得自己的想法超前了。

我一般建议人们不要进入这个行业。看似高利润，但它的竞争力和难度也是世界最强的。

如果你在生气的时候还能控制自己的情绪，你可以试试。相反，如果你是人性的摆布，请远离这个行业。

凡是在市场上开悟的人，除非生为圣人，否则难免会长期经历九死一生现在还有人做美股日内交易员吗，起起落落，失去亲人，失去婚姻，与社会脱节。这是不可避免的。

巴菲特是这样，索罗斯也是这样，就连我这个小投资者也要付出这么大的代价。

那我的天赋呢？

2014年2月，我以400元入行。期间以各种方式翻倍，但最后各种仓位均被抢购一空。第一个系统花了半年时间。我拿了4000入市，第一个月就赚了20000多。期间，一周4次。有截图纪念一下。

有了这个成就，其他人抢着参加也是正常的。

所以一个朋友第一个月赚了20万，赚了19万。

然后筹集到 400 万。随着持仓量的增加，交易量变大，只能做中长期。

也是2014年11月，我在这个行业还不到一年。押注欧洲 qe 的成功。那个时候是各种研究，觉得拉基不会让我失望的。所以从 9 月开始，市场一上涨，我就一直在高位建仓。到11月，单日盈利20万美元。

按当时的汇率，400万等于65万美元。经过这场战斗，我的账户超过了 120 万美元。

那时我入行才10个月，认识的摩根士丹利团队非常佩服我，经常问我对市场的看法。然后我问了一些经纪人，说至少在重庆，这波一定是最让我感动的。 （当然真正的大佬不会在经纪人那里交易。）

从我那段时间的银行支出来看，我知道自己被夸大了。

一个月刷20万什么的信用卡，当时还是受我朋友的影响。我的朋友比我有钱。在他认识我之前，他一个月就花了30万元。

结果后来出事了，钱被借出去了，无法追回。不具体，与交易无关。

从那时起，市场一直在波动。因为拿不回钱的问题，我的状态很不好，同时我的人生也出现了很大的落差。

简而言之，潮流已经过去。种种原因也导致了关系的破裂。直到最后离婚。选择离开家后，我才真正开始了解市场。毕竟我没钱，只好进一步提高水平，减少对校长的依赖。他还欠银行数十万美元。 （当时我只有实战经验，没有学习理论知识，是边打边积累的）。

花了一两年的时间，学习了前辈和大师的知识，同时融入了自己的调整，同时尝试着改变自己的性格。那么2018年，可以说全凭我的能力，把握完整的市场，从下往上吃，从上往下吃（1.15-1.25,< @1.24 -1.15）.

但最后，我买了所有的瑞波币！我盲目投资，但这次我没有注意。在我继续赚钱之前，这将是莫名其妙的。我才发现，我的人性还有一个问题需要解决。得出结论，后续的大部分亏损都是因仓位调整造成的累积亏损。

于是我逼着自己跟毒斗，弄了个小号，逼着自己坐上超重的位置。改掉坏习惯。

直到今天，我都觉得自己不行，也许有一天，当我回到原来的位置时，我可以说我好了。这条路太难了。

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关于量化自动交易，如果还有疑问，可以看我一年前的回答：/question/271519276/answer/362035759?hb_wx_block =0

有人喜欢它并添加了一张图片。我是 2018 年拿到的。

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2019 年 8 月 19 日 19:00 更新：