花旗集团将支付2500万美元以和解美国国债期货欺诈费用

时间：2020-10-30 13:06:36来源：

花旗集团将支付2500万美元，以解决CFTC在美国国债期货市场中的欺骗（竞价或要约，目的是在执行前取消要约或要约）的费用，并且未能认真监督其员工和代理商的活动。

花旗集团的违法行为发生在2011年7月16日至2012年12月31日之间。

花旗集团还被责令停止和制止违反《商品交易法》的禁止欺骗行为以及CFTC严格监督监管的规定。此外，该命令还要求花旗集团遵守承诺，包括为在美国期货市场上提交命令的员工及其主管提供有关该法律关于欺骗行为的法律要求的年度培训，并维护合理设计的系统和控制措施，以检测欺诈行为。它的商人。

CFTC执法总监Aitan Goelman说：欺骗是对市场诚信的重大威胁，CFTC将继续大力调查和起诉。此外，如该操作所示，具有监督责任的注册人必须向其雇员提供充分的培训，并建立适当的系统和控制措施来检测欺骗。否则将产生重大后果。

具体而言，该订单发现花旗集团通过其五个交易员（在其美国国库券或美国掉期证券柜台上工作），在交易期间对各种芝加哥商品交易所（CME）美国国库券期货产品进行了2500次欺骗。有关时期。

根据订单，交易者的欺骗策略涉及对1,000手或更多手的出价或要约，目的是在执行之前取消这些订单。该订单发现，在相同或相关的期货或现金市场的另一侧下了另一个较小的买入价或卖出价之后，这些欺骗性订单被放置在美国国债期货市场中。

交易者下达了欺骗订单以造成或加剧订单簿中的不平衡，并在较小的闲置订单被填满或交易者认为欺骗订单被执行的风险太大后取消了他们的欺骗订单。发现。除了单独执行欺骗策略外，根据订单，至少在某些情况下，花旗集团的某些交易员还相互协调以实施欺骗策略，方法是在另一位交易员放置一个或多个较小的交易员之后下达一个或多个欺骗定单在相同或相关的期货或现金市场中休息订单。

该命令还发现了一些与花旗欺骗有关的监管失败。首先，花旗集团在其美国财政部和美国掉期服务台上没有为交易员提供足够的有关欺骗的培训。实际上，对于花旗集团进行欺骗的大多数交易者而言，他们在相关时期之前或期间所收到的关于欺骗的唯一通信包括一个单一的合规性警报，其中包含该法案的反欺骗语言。其次，该命令发现花旗集团没有适当的系统和控制措施来检测交易者在其美国财政部和美国掉期服务台上的欺骗行为。第三，该命令指出，即使在接到涉及一名交易员，美国财政部主管和其他成员的欺骗事件的警报时，也未遵守花旗集团当时关于报告违反该法案的现行政策。

此外，该命令认可了花旗集团在此事调查期间的合作，包括花旗集团在CME查询某些可疑命令后自我报告了其他潜在的欺骗命令，以及花旗集团在提交该命令之前采取的纠正措施其监管系统，内部控制和有关欺骗的培训。