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时间：2020-11-04 15:04:00来源：
威尔希尔液体另类指数为广泛的液体另类投资类别的表现提供了代表性基线，该指数在2月份的收益率为0.75％，低于HFRX全球对冲基金指数的月收益率1.12％。
“除了增长策略胜过价值策略外，我们继续观察到大盘股胜过小盘股。随着杠杆信贷市场在新政府预期的促增长政策上反弹，深价值信贷策略也继续表现出色。” Wilshire Funds Management总裁Jason Schwarz（图）表示。
包括单一管理人基金和多重管理人基金的威尔希尔液体替代多元策略指数在2月份回报了1.2％。
Wilshire Liquid Alternative全球宏观指数月末上涨1.50％，跑赢HFRX Macro / CTA指数的1.18％的回报率。
CTAs贡献了135个基点的回报，而全权全球宏观经理则贡献了20个基点的回报，而货币/商品经理则贬值了-5个基点。
威尔希尔液体替代相对价值指数月末下跌0.03％，表现不及HFRX相对价值套利指数的0.62％回报率。
信贷经理贡献了55个基点回报，多策略经理贡献了27个基点，可转换套利管理者仅贡献了5个基点。
期权撰写经理是最大的流动性另类策略之一，2月份损失了18％以上，并从波动性空间中撤走了整个84个基点。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数月末上涨1.06％，略逊于HFRX股票对冲指数的1.17％。
偏向长期的经理人为指数表现贡献了110个基点，而市场中立和偏向性的经理人降低了4个基点的回报。
信贷经理贡献了27个基点，而合并套利策略增加了15个基点，多策略管理者增加了6个基点回报。
威尔希尔液体替代事件驱动指数本月末上涨0.49％，表现不及HFRX事件驱动指数的1.55％回报。
信贷经理贡献了27个基点，而合并套利策略增加了15个基点，多策略管理者增加了6个基点回报。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
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