建立综合的风险合规框架

总部位于纽约的PortfolioScience和Eze Software联手向市场提供了一种针对基金经理的独特解决方案：基于市场风险的交易前合规性规则。

由PortfolioScience开发的RiskAPI服务是一个完全托管且可自定义的风险解决方案，可与现有应用程序和编程框架无缝集成，以生成针对多资产，多货币投资组合和单个头寸的风险计算。

Eze Software的直通处理解决方案Eze Investment Suite，适用于整个投资生命周期，它通过简化投资组合分析，建模，交易合规性和风险（从构想到结算）来消除低效率并取代了无数的手动操作任务。Portfolio Science应用程序在订单管理工作流程中增加了一层风险分析。

“能够实时进行风险分析和交易前合规性相结合，而不是每天或每周等待一次静态报告，这的确改变了执行级风险格局，”总裁Ittai Korin说道。 ，PortfolioScience。

RiskAPI是基于云的引擎，从头开始构建，因此非常动态。“ Eze合规引擎与RiskAPI动态交互，并检查定量度量（在这种情况下为风险度量），以确保一切都在交易前合规阶段正常运行。在投资组合经理执行一组交易之前，他可以看到投资组合的新VaR是什么，或者与利率或石油的相关性。然后，借助Eze Compliance的规则检查引擎，团队可以根据投资策略的指导方针来决定是否继续。” Korin解释说。

该引擎还可用于监管风险（实益拥有权规则），多元化规则并确保遵守专有策略。

“ Eze Compliance可以自动执行客户制定的任何规则，并避免了人工干预的需要。如果存在违反限制的风险，我们的交易前合规性检查可以防止任何交易在交易发生之前进入交易系统。我们还有一个功能强大的交易后合规性工具，客户可以使用它来确定他们一天结束时或一天当中间歇性违反限制的程度，” Eze Software产品管理副总监Raya Gabry解释道。

在UCITS世界中，资金必须在交易前的基础上实施VaR规则。在执行任何交易之前，如果违反了VaR限制，则前台将无法进行。因此，从监管的角度来看，对于那些希望分散其基金范围以实施基于规则的风险引擎并能够动态监控每个基金的人而言，至关重要的。

Gabry补充说：“这种集成的好处之一是从法规角度解决了非常实际的需求。”“我们有大量的监管规则模板，可以轻松地分配给适当的基金，这使客户可以轻松地确保他们没有违反这些监管要求。

“有了RiskAPI集成，我们现在可以更进一步，我们可以在UCITS基金的交易前阶段在VaR上运行规则。”

许多希望在增长方面迈入新台阶的中小型基金必须向机构投资者展现自己的最佳状态。

Korin总结道：“有了RiskAPI和Eze Compliance，基金经理可以证明存在一个可验证的，可重复的风险合规流程。”