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时间：2020-11-12 12:04:00来源：
Lyxor表示，对冲基金在五月份的策略中的表现截然不同，事件驱动型基金扩大了其连胜纪录（+ 0.7％），这归因于Merger套利的推动，当债券收益率下降时，Merger套利往往表现良好。
同时，在美元和硬质商品的多头头寸的支持下，宏观策略的表现不佳（-1.3％）。尽管市场中立的L / S股票基金表现不佳（-1.3％），其余的对冲基金策略（L / S股票，CTA，固定收益套利）在本月仍处于亏损状态。
Lyxor在最新的每周简报中写道：“在定位动态方面，令人惊讶的是，CTA和Global Macro现在在电缆暴露方面有多大差异。自特蕾莎·梅（Theresa May）宣布4月中旬举行大选以来，CTA已赶到出口，将英镑兑美元的净空头头寸削减至几乎为零。由于大选公告转化为英国资产的趋势逆转，该策略在4月份遭受了损失。同时，全局宏保持不变。该策略甚至在6月8日的投票中增加了GBPUSD的空头头寸，当时民意调查范围缩小了，人们对保守党将显着增强下议院多数席位的期望消失了。
“实际上，议会的空缺可能会给与欧盟打交道带来更多挑战；增加不良交易或根本没有交易的可能性，这对英镑兑美元有影响。尽管Macro基金的近期表现令人鼓舞，但值得记住的是，去年它们的配置相似。紧握美元多头头寸，这些头寸在H1上没有回报，但对H2-16的表现做出了重要贡献。我们目前对该策略持中立立场，并且倾向于多元化/多资产经理。”
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