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时间：2020-12-30 09:04:58来源：
LuxHedge全球另类UCITS指数在6月份增长了0.95％，使年初至今的平均基金业绩增长了+ 2.71％。
迄今为止，五分之四的基金都取得了积极的业绩。根据最新的LuxHedge替代UCITS市场概述，大多数策略都表现良好，其中宏观和合并套利的资金继续领先。
LuxHedge表示，股票对冲策略落后于一般市场，主要是由于股票中性基金在2019年继续挣扎。LuxHedge股票多/空UCITS指数在6月份上涨了0.90％，较年初至今上涨了2.91％，其中以美国和AP为重点的战略尤其出色。相比之下，LuxHedge股票市场中性UCITS指数是迄今为止最糟糕的年份之一，6月份的平均表现为-0.02％，年初至今的负值为-1.39％。表现不佳的主要原因是量化的市场中立基金，今年平均下降了-3.73％。
固定收益替代UCITS战略继续走高，6月利率多头/空头UCITS（+ 1.24％）和信贷多头/空头UCITS（+ 0.78％）均获得增长。在Macro领域中，全权委托的Macro经理在2019年也同样表现出色：LuxHedge自由宏观UCITS指数在6月增长0.75％，在2019年增长3.41％。CTA策略是他们最好的年份之一，LuxHedge CTA和管理期货UCITS指数在4月增长+ 2.55％，年初至今增长+ 7.51％。
投资者今年已经将替代UCITS内的分配转移了很多。第二季度，绝对收益债券和绝对收益多策略基金的资产增加，超过3BEUR，但总体趋势再次下降，另类UCITS总资产损失了20BEUR（环比下降-4.9％）。
LuxHedge说，资金流出特别是由于一些非常大的基金（H2O，Standard Life，Merian）承受压力，但是股票多头/空头和多策略基金中的资产流出在整个空间中分布更为广泛。
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