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时间：2020-11-07 11:04:19来源：
威尔希尔液体替代指数为广泛的液体替代投资类别的表现提供了代表性基线，5月份的回报率为0.34％，超过了HFRX全球对冲基金指数的0.24％的月度回报。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index SM的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
“有偏见的策略在5月份表现出色，得益于强大的全球股票市场，其中信息技术，公用事业和消费必需品领域表现出色。以增长为导向的战略继续跑赢以价值为导向的战略。”威尔希尔基金管理公司总裁Jason Schwarz（如图）说道。
包括单一和多重管理人基金的威尔希尔流动性另类多策略指数SM在5月份的回报率为0.72％。
威尔希尔液体替代全球宏观指数SM结束月上涨0.34％，跑输HFRX宏观/ CTA指数0.49％的回报率。
CTAs贡献了25个基点的回报，而全权全球宏观管理者贡献了12个基点的回报。
威尔希尔液体替代相对价值指数SM于本月结束时上涨0.49％，跑赢HFRX相对价值套利指数的0.27％的回报。
信贷经理贡献了大部分回报，而多策略经理，可转换套利和波动性策略均略微乐观。
投资等级和高收益信贷息差以及美国国债利率收紧，对资产支持公司和企业信贷管理公司的收益略有好处。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数月末下跌-0.05％，跑赢HFRX股票对冲指数-0.57％的收益。
长期偏向型经理贡献了14个基点的回报，市场中立度的经理们减少了20个基点，而短期偏向的经理们减少了-1个基点。
长期偏爱的策略得益于不断上涨的股票市场，信息技术领域以及对利率敏感的行业（例如公用事业和消费必需品）都做出了积极贡献。以增长为导向的战略继续在本质上胜过以价值为导向的战略。
威尔希尔液体替代事件驱动型指数月末上涨0.12％，跑输HFRX事件驱动型指数0.93％的回报率。
信贷和多策略策略均持平，而合并套利策略则为回报增加了16个基点。
由于公司债券和贷款继续增加，长期信用风险较高的管理人员从中受益。
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