摩根士丹利（Morgan Stanley and Co.）因省略CFTC报告中的期货和期权数据而支付35万美元罚款

时间：2020-11-20 13:05:35来源：

商品期货交易委员会（CFTC）已发布订单备案，同时对摩根士丹利公司（Morgan Stanley）提出指控，以期不遵守关于向CFTC提交的第17部分大交易者报告的规则，该报告涵盖10年，影响成千上万行信息。

CFTC订单要求Morgan Stanley支付35万美元的民事罚款，停止并制止进一步违反《商品交易法》（CEA）和适用法规的行为，并遵守某些承诺，包括与CFTC的部门继续合作与该诉讼标的事项有关的任何调查，民事诉讼或行政事项中的执行。

CEA的第17部分和随附的法规要求注册的FCM（例如Morgan Stanley）向CFTC报告某些期货和期权头寸。CFTC使用FCM根据这些法规做出的报告（通常称为大交易者报告）来评估潜在的市场风险并监控对CFTC要求的遵守情况。

摩根士丹利（Morgan Stanley）向CFTC提交的大型交易者报告中包含大量数据。截至2015年9月，其每日报告包含来自830万个基础职位的约25,000个可报告信息行项目。

该订单发现，从2007年到2017年，摩根士丹利在向CFTC提交的第17部分“大交易者”报告中省略了强制性期货和期权数据。这些遗漏是摩根士丹利专有报告软件出现四个明显问题的结果。这些软件问题中的每一个都会导致所需的数据被忽略。

摩根士丹利的报告缺陷主要集中在两个指定的合同市场上：芝加哥商业交易所（CME）；和明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）。

至少在2009年1月至2015年9月之间，有关CME合同的报告不足。在2007年至2015年期间，省略了有关MGEX交易的必要数据。2016年，在纠正了前两个软件问题之后，摩根士丹利确定并纠正了第三次软件故障，该故障导致大交易者报告中的期权数据遗漏。

最终，在2017年，摩根士丹利发现并自我报告给CFTC，这是一个进一步的问题，涉及有效客户账户的编码不正确。由于此编码错误，这些客户帐户中持有的某些头寸未正确汇总，因此未报告与第17部分要求一致的内容。

订单发现，摩根士丹利未在大交易者报告中包含此强制性期货和期权数据，因此违反了CEA和CFTC法规第4g（a）节。

委员会在命令中确认，在执法部门的整个调查过程中，摩根士丹利提供了实质性的合作。值得注意的是，关于某些报告缺陷，在摩根士丹利意识到这些缺陷之后，它主动提供了有关缺陷范围和持续时间的大量详细信息。在自己的内部调查过程中，摩根士丹利意识到了另一个缺陷，并向委员会自我报告了该缺陷。摩根士丹利（Morgan Stanley）及时纠正了这些报告缺陷，并积极实施流程以确保不会再次发生类似问题。由于这种合作，所施加的民事罚款大大减少了。