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时间：2020-12-19 10:04:11来源：
威尔希尔液体替代指数为广泛的液体替代投资类别的表现提供了代表性基线，10月的回报率为-2.07％，大大低于HFRX全球对冲基金指数的月度回报率1.04％。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
Wilshire Funds Management和Wilshire Analytics总裁Jason Schwarz说：“十月份是一个动荡的月份，因为市场处理了利率上升的潜在影响以及全球地缘政治风险的持续存在。”
包括单一管理人基金和多重管理人基金的威尔希尔液体替代性多策略指数在10月份的回报率为-2.77％。
威尔希尔液体替代全球宏观指数月末下跌2.31％，略高于HFRX宏观/ CTA指数的-2.65％的回报。
受管期货策略通常表现不佳，原因是它们拥有多头头寸的股票风险敞口，而全权委托宏观策略在长期美元定位下表现良好。
威尔希尔液体替代相对价值指数SM月末下跌0.67％，跑赢HFRX相对价值套利指数的-1.04％。
相对价值损失是投资级债券和高收益债券表现不佳所致，因为企业信贷随着股本回撤而减弱。尽管部分利差扩大，结构性信贷在10月份的风险资产抛售中仍然表现良好。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数SM月末下跌3.90％，仅差于HFRX股票对冲指数的-3.95％。
长期偏颇的经理人受业绩和动能类股票（例如技术和非必需消费品）损失的推动而偏离了业绩。
国内战略胜过全球战略。此外，以价值为导向的策略的表现要好于利率上升，这导致成长型股票的抛售要多于价值股。
威尔希尔液体替代事件驱动指数本月末下跌1.02％，跑赢HFRX事件驱动指数的-4.57％。
合并套利策略更具弹性，因为特有的合并交易受到整体股市下跌的轻微影响。
长期信贷风险也度过了下跌，因为诸如高收益债券和贷款等杠杆信贷市场受到股市担忧的影响。
本月内，结构化信贷资产（例如资产支持证券）的敞口略有上升。
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